주식지표 True Range(TR)를 활용한 매매 전략

 

주식투자를 하다 보면, 주식 가격의 변동성을 파악하는 것이 매우 중요합니다. 변동성이 높은 종목에서는 가격이 크게 오르고 내려가므로, 수익을 내기 위해선 매매 타이밍을 정확히 맞춰야 합니다. 이 때, True Range(TR)이라는 지표를 사용하면, 주식 가격의 변동성을 측정하여 투자 결정에 도움을 줄 수 있습니다.

 

TR은 고가와 저가, 그리고 전일 종가와의 차이 중에서 가장 큰 값을 선택하여 계산하는 지표입니다. TR을 계산하여 일정 기간 동안의 주식 가격의 변동성을 나타내면, 이를 이용하여 매수나 매도 포지션을 취할 때, 가격 움직임에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

 

그렇다면, TR을 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

목 차

1. 주식지표 True Range란?

2. True Range의 계산 방법

3. True Range의 해석 방법

4. True Range의 장점과 단점

5. True Range를 활용한 투자 전략

6. 마무리 글

1. 주식지표 True Range란?

 

True Range (TR)는 기술적 분석에서 사용되는 주식 지표 중 하나입니다. 이 지표는 주식 가격이 일정 기간 동안 얼마나 움직였는지를 측정하여, 주식의 변동성을 파악하는 데 활용됩니다.

 

True Range는 주식 가격의 변동폭을 측정하기 위해, 다음과 같은 3가지 요소를 고려합니다.

 

주식의 고가와 저가 간의 차이

전일 종가와 오늘의 고가 간의 차이

전일 종가와 오늘의 저가 간의 차이

이 3가지 요소 중 가장 큰 값을 True Range로 산출합니다. True Range는 주식의 변동성을 파악하는 데 유용하며, 이후 다른 기술적 분석 지표에서 많이 활용됩니다.

 

예를 들어, Average True Range(ATR)는 True Range를 이용하여, 주식의 평균 변동성을 계산하는 지표입니다. TR을 이용하면, 시장의 변동성에 대한 이해도가 높아지므로, 투자 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.

 

 

2. True Range의 계산 방법

 

True Range(TR)는 다음과 같은 3가지 요소를 고려하여 계산됩니다.

 

주식의 고가와 저가 간의 차이

전일 종가와 오늘의 고가 간의 차이

전일 종가와 오늘의 저가 간의 차이

이 중에서 가장 큰 값을 TR로 산출합니다. 따라서 TR 계산 방법은 다음과 같습니다.

 

오늘의 고가(High)와 저가(Low) 중에서 더 큰 값을 선택합니다.

전일 종가(Close)와 오늘의 고가(High) 간의 차이를 계산합니다. (High - Close)

전일 종가(Close)와 오늘의 저가(Low) 간의 차이를 계산합니다. (Close - Low)

2번과 3번에서 계산한 값 중에서 가장 큰 값을 TR로 선택합니다.

즉, TR은 다음과 같이 계산됩니다.

TR = Max(High - Close, Close - Low, High - Low)

 

위와 같이 계산한 TR 값은 다른 기술적 분석 지표에서 활용될 수 있으며, 특히 Average True Range(ATR) 등의 지표에서 많이 활용됩니다.

 

 

3. True Range의 해석 방법

 

True Range(TR)는 주식의 변동성을 파악하는 데 사용되는 지표입니다. TR이 높을수록 주식 가격의 움직임이 크다는 것을 나타내며, TR이 낮을수록 주식 가격이 안정적이라는 것을 의미합니다.

 

TR이 높을 때는, 주식 가격이 큰 폭으로 움직였다는 것을 의미하므로, 상승 추세나 하락 추세의 시작을 나타낼 가능성이 있습니다. 따라서 TR이 높은 주기에는 매수나 매도 포지션을 취할 때 주의해야 합니다.

 

반면에 TR이 낮을 때는, 주식 가격이 상대적으로 안정적으로 움직였다는 것을 의미합니다. 따라서 TR이 낮은 주기에는 가격 변동성이 낮은 주식에서는 매수 포지션을 취할 때 안정적일 가능성이 높습니다.

 

또한, TR을 이용하여 Average True Range(ATR) 등의 지표를 계산하면, 주식의 평균 변동성을 파악할 수 있습니다. ATR을 이용하면, 현재 주식 가격이 평균적으로 얼마나 움직이는지 파악할 수 있으며, 이를 이용하여 효율적인 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 따라서 TR은 기술적 분석에서 매우 중요한 역할을 합니다.

 

 

4. True Range의 장점과 단점

 

True Range(TR)의 장점은 다음과 같습니다.

 

변동성 파악에 용이함: TR은 주식 가격의 변동성을 파악하는 데 용이합니다. 이를 통해 매수나 매도 포지션을 취할 때, 가격 움직임에 대한 정보를 제공하므로 투자 결정에 도움이 됩니다.

 

다른 지표와의 연계성: TR은 Average True Range(ATR) 등의 지표와 함께 사용될 때 더욱 유용합니다. ATR은 TR의 평균값으로, 주식 가격의 평균적인 변동성을 나타내므로, 투자 결정을 위한 중요한 지표입니다.

 

하지만 TR의 단점도 있습니다.

 

단일 지표로는 부족함: TR은 단일 지표로만 사용한다면 주식의 가격 움직임에 대한 정확한 정보를 얻기 어렵습니다. 따라서 TR은 다른 지표와 함께 사용되어야 더욱 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

 

지연성 존재: TR은 주식 가격의 변동성을 나타내므로, 이를 이용하여 투자 결정을 내리기 위해서는 일정 기간의 데이터가 필요합니다. 따라서 TR은 지연성이 존재하며, 실제 주식 가격 움직임보다는 이를 나타내는 데에 더욱 적합한 지표입니다.

 

극단적인 값의 영향: TR은 주식의 고가와 저가 간 차이, 전일 종가와 오늘의 고가 간 차이, 전일 종가와 오늘의 저가 간 차이 중에서 가장 큰 값을 선택하여 계산합니다. 이 때, 극단적인 값이 포함될 경우 TR 값이 높아질 가능성이 있습니다. 따라서 이러한 극단적인 값은 주식 가격 움직임을 과대 추정하게 만들 수 있으며, 이를 고려하여 분석하여야 합니다.

 

 

5. True Range를 활용한 투자 전략

 

True Range(TR)을 활용한 투자 전략 중 하나는 Average True Range(ATR)과 함께 사용하는 것입니다. ATR은 TR의 평균값으로, 주식 가격의 평균적인 변동성을 나타내는 지표입니다. 따라서 ATR과 함께 사용하면, 일정 기간 동안 주식 가격의 변동성을 나타내므로, 매수나 매도 포지션을 취할 때, 가격 움직임에 대한 정보를 제공하며, 투자 결정에 도움이 됩니다.

 

또한 TR은 주식 가격의 변동성을 나타내므로, 변동성이 높은 종목에서는 TR이 높아지는 경향이 있습니다. 따라서 TR이 높은 종목에서는 매수나 매도 포지션을 취할 때, 더욱 주의해야 합니다.

 

다른 투자 전략 중 하나는 TR을 이용하여 지지선과 저항선을 파악하는 것입니다. 지지선은 주식 가격이 하락하여 멈추는 지점을 나타내며, 저항선은 주식 가격이 상승하여 멈추는 지점을 나타냅니다. TR은 주식 가격의 변동성을 나타내므로, 이를 이용하여 주식 가격이 지지선이나 저항선을 돌파하는 것을 파악할 수 있습니다. 이 때, TR이 높을수록 돌파 확률이 높아지므로, TR이 높은 종목에서는 돌파 확률이 높아진다는 것을 염두에 두어야 합니다.

 

마지막으로, TR은 단일 지표로는 부족하므로, 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 이동평균선(MA)과 함께 사용하면, MA가 상승할 때 주식 가격이 상승하는 경향이 있으므로, TR과 함께 이를 파악하여 매수 포지션을 취하는 것이 가능합니다.

 

 

6. 마무리 글

 

True Range(TR)은 매수와 매도 포지션 결정에 도움을 주는 주식 지표 중 하나입니다. TR은 고가와 저가, 그리고 전일 종가와의 차이 중에서 가장 큰 값을 선택하여 계산됩니다. 이를 통해 일정 기간 동안의 주식 가격의 변동성을 측정할 수 있습니다.

 

TR을 활용한 투자 전략으로는, TR이 상승하는 구간에서 매수하고, TR이 하락하는 구간에서 매도하는 방법이 있습니다. 또한, TR을 이용하여 보조 지표를 만들어 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, Average True Range(ATR)은 TR의 이동평균값으로, 더욱 부드러운 그래프를 제공하여 가격의 변동성을 예측하는 데에 활용됩니다.

 

하지만 TR을 사용하는 경우에도 주식 투자의 모든 위험성을 배제할 수는 없습니다. TR이 가격 움직임에 대한 정보를 제공하더라도, 미래의 가격 움직임을 100% 정확하게 예측할 수는 없기 때문입니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에는 꼭 종목의 기본적인 분석과 함께 다양한 지표를 종합적으로 고려해야 합니다.

 

종합하면, True Range은 주식 가격의 변동성을 파악하는 데에 유용한 지표 중 하나입니다. 이를 이용하여 매수와 매도 포지션을 결정하는 전략이 있지만, 모든 위험성을 배제할 수는 없기 때문에 신중한 투자 결정이 필요합니다.

 

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